SCI Библиотека

Изложены методы синтеза оптимальных многомерных нелинейных непрерывных стохастических систем управления с неполной обратной связью, основанные на спектральной форме математического описания. Приведены разнообразные примеры, иллюстрирующие эффективность описанных методов.

The presented book successfully use the tool of multiple and iterative Fourier series, built in the space L2 and pointwise, for the strong approximation of multiple stochastic integrals and open a new direction in researching of multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals. We obtained a general result connected with expansion of multiple Ito stochastic integrals of any fixed multiplicity k, based on generalized multiple Fourier series converging in the space L2. This result is adapted for multiple Stratonovich stochastic integrals of 1 - 4 multiplicity for Legendre polynomial system and system of trigonometric functions, as well as for other types of multiple stochastic integrals. The theorem on expansion of multiple Stratonovich stochastic integrals with any fixed multiplicity k, based on generalized Fourier series converging pointwise is verified. We obtained exact expressions for mean-square errors of approximation of multiple Ito stochastic integrals of 1 - 4 multiplicity. We provided a significant practical material devoted to approximation of specific multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals of 1 - 5 multiplicity using the system of Legendre polynomials and the system of trigonometric functions. We compared the methods formulated in this book with existing methods. We consider some weak approximations of multiple Ito stochastic integrals. We proved the theorems about integration order replacement for multiple Ito stochastic integrals and for the multiple stochastic integrals according to martingale. We brought out two families of analytical formulas for calculation of stochastic integrals. This book will be interesting for specialists dealing with the theory of stochastic processes, applied and computational mathematics, senior students and postgraduates of technical institutes and universities, as well as for computer experts.

В учебном пособии представлен разработанный программный метод лока-
лизации нулей и экстремумов функций, который выполняет автоматическую
идентификацию области каждого нуля или экстремума и отличается сущест-
венным ограничением роста погрешности при его вычислении. В основу мето-
да положены алгоритмы сортировки, поскольку, они включают лишь операции
сравнения и сами по себе не накапливают погрешность.
Предназначено студентам, обучающимся по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», про-
филь 44.03.05.29 «Математика» и «Информатика».

Монография содержит введение в теорию производных в среднем, а также единое изложение новых результатов, полученных в последние годы автором и его учениками по приложениям уравнений и включений с производными в среднем к различным научным дисциплинам и не вошедших в предыдущую монографию [43]. В Дополнении (гл. 8) в доступной форме изложены основные понятия геометрии многообразий и стохастического анализа, используемые в книге.

В учебном пособии изложены методы, модели и приемы, позволяющие планировать эксперименты, проводить обработку и анализ их результатов. Теоретический материал сопровождается большим количеством примеров и задач с решениями.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством».

Настоящий выпуск представляет собой подборку авторских нестандартных задач по теории вероятностей и математической статистике. Содержит комплексный анализ каждой задачи с применением различных методов решения. Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 03.03.02 Физика, 03.03.03 Радиофизика и 27.03.05 Инноватика

Рекомендовано научно-методическим советом Тверского государственного университета (протокол заседания № 4 от «08» апреля 2024 г.).

Примерно 40 лет тому назад М. Гарднер придумал такую за-
дачу: <В некотором царстве, в некотором государстве пришло время принцессе выбирать себе жениха. В назначенный день явились 1000 царевичей. Их построили в очередь в случайном порядке и стали по одному приглашать к принцессе. Про любых двух претендентов принцесса, познакомившись с ними, может сказать, какой из них лучше. Познакомившись с претендентом, принцесса может либо принять предложение (и тогда выбор сделан навсегда), либо отвергнуть его (и тогда претендент потерян: царевичи гордые и не возвращаются). Какой стратегии должна придерживаться принцесса, чтобы с наибольшей вероятностью выбрать лучшего?“.

В 1965 году формулировку этой задачи и её решение рассказал на своём семинаре Е. Б. Дынкин. Но его метод был необобщаем на другие варианты задачи: например, когда целью является выбор не наилучшего, а одного из трёх лучших. В таком виде
задача была решена автором при помощи метода, который легко
переносится и на ряд близких задач. Так из полушуточной задачи вырос новый раздел математики — т е о р и я о п т и м а л ь-
н о й о с т а н о в к и с л у ч а й н ы х п р о ц е с с о в.

Текст брошюры представляет собой обработку записи лекции, прочитанной автором 30 ноября 2002 года на Малом мехмате
МГУ для школьников 9—11 классов (запись Ю. Л. Притыкина).
Брошюра рассчитана на широкий круг читателей: школьников, студентов, учителей.