Научный архив: статьи

Цель исследования - комплексный анализ эффективности и устойчивости (resilience) предприятий международного нефтегазового сектора в условиях внешних шоков: пандемии, военных конфликтов и санкционных ограничений. В работе применена методика матричного агрегатного вычислителя (МАВ) с 12 факторами устойчивости, взвешенными по схеме Фишберна. Интегральный показатель устойчивости (RI) нормирован на интервал [0.1, 0.9] с использованием равномерной шкалы узловых точек, а для его лингвистической классификации задействован послойный метод Парето-оптимизации.

Результаты опровергают гипотезу о значительном выигрыше сектора от санкций против РФ: несмотря на убытки «Газпрома», в 2023-2024 гг., общее состояние отрасли оценивается как посредственное. Лишь 25% компаний демонстрируют стабильность (первые 2 Парето-слоя), остальные подвержены хаотическим колебаниям. Установлено, что классификация RI требует учета нелинейного распределения качественных уровней по шкале [0.1, 0.9], что исключает применение равномерных разбиений.

Цель исследования заключается в систематизации и количественной оценке факторов устойчивости (resilience) предприятий российской металлургической отрасли с использованием методологии матричного агрегатного вычислителя (МАВ). В работе анализируются 12 ключевых факторов, формирующих основу для расчёта интегрального индекса устойчивости (RI). Методологическая база включает взвешенное агрегирование показателей на уровне отдельных предприятий с учётом структуры активов, где весовые коэффициенты факторов определяются на основе метода Фишберна, позволяющего ранжировать их значимость.

Для оценки вклада отдельных факторов в интегральный показатель RI применялся анализ относительных изменений: сопоставлялась динамика каждого фактора с общим изменением RI. Хотя первоначальные веса факторов задавались по схеме Фишберна, выявлено, что при большом числе показателей данная методика не обеспечивает достаточной точности оценки вкладов, что продемонстрировано на расчётном примере.

Результаты исследования показали необходимость применения интеллектуальной фильтрации выбросов при расчёте индексов устойчивости; обеспечения статистической однородности данных, по крайней мере, в первом приближении. В частности, обнаружено, что отраслевая анизотропия по капиталу приводит к искажениям при оценке агрегированных индексов производительности труда, что требует расчёта частных индексов по видам деятельности и категориям капитала - аналогично практике фондовых рынков развитых стран.

Кроме того, в соответствии с теорией «алых» и «голубых» океанов (Ким-Моборн), индексирование должно проводиться в рамках однородных рыночных сегментов для минимизации искажений, особенно при оценке вкладов факторов в RI. Это позволяет повысить точность анализа устойчивости предприятий в условиях отраслевой неоднородности.